ما در این مقاله به مفهوم مدیریت سرمایه در فیوچرز میپردازیم و رعایت مدیریت سرمایه در فیوچرز رو بررسی میکنیم. معامله فیوچرز فرصت های زیادی رو برای سرمایه گذاران برای بدست آوردن سود از حرکات قیمت دارایی های مالی مختلف فراهم میکنه. فعالیت در ترید فیوچرز نیاز به مدیریت سرمایه برای کم شدن ریسک و بیشتر شدن بازده داره. در معاملات فیوچرز از اهرم استفاده میشه که میتونن سود و ضررتون رو چند برابر کنن.
مدیریت سرمایه در فیوچرز یکی از مواردی هست که اگه می خواین که تو این مارکت موندگار بشین سعی کنید که همیشه قانون حجم ثابت و ریسک فری کردن رو همیشه رعایت کنید و سود تون رو هم از ولت فیوچرز خارج کنید. اینطوری هیچوقت حجم ولتتون صفر نمیشه.در ادامه بیشتر به شما توضیح میدم.
معرفی ترید فیوچرز
قراردادهای فیوچرز، توافق های مالی برای خرید یا فروش دارایی با قیمت و تاریخ از قبل مشخص شده در آینده هستن. این قراردادها در بهترین صرافی ها برای فیوچرز معامله میشن و یه راه برای سرمایه گذاران برای پوشش در برابر نوسانات قیمت فیوچرز ارائه میدن.
ترید فیوچرز شامل لوریج چشمگیر میشه و به معامله گران این امکان رو میده که پوزیشن های بزرگتر رو با میزان نسبتا کمی سرمایه کنترل کنن. درحالیکه لوریج سودهای احتمالی رو چندین برابر میکنه، ضرر رو هم چند برابر میکنه، بنابراین مدیریت ریسک برای موفقیت بلندمدت ضروریه.
اهمیت مدیریت سرمایه در فیوچرز
بازار فیوچرز بخاطر نوسانات بالای ارزهای دیجیتال، خیلی پر ریسکه. مدیریت سرمایه به معامله گرها کمک میکنه که ریسک های احتمالی رو مدیریت و کنترل کنن و با نگاه بلندمدت، تصمیمات استراتژیک بگیرن. هدف مدیریت سرمایه در فیوچرز، جلوگیری کردن از از بین رفتن سرمایه و ادامه دار بودن فعالیت در بازاره.
اصول مدیریت سرمایه در فیوچرز
1.ریسک ریوارد:
برای مدیریت سرمایه در فیوچرز به معاملاتی وارد شید که نسبت ریسک ریواردش حداقل 1:2 باشه؛ یعنی برای هر 1 واحد ریسک، 2 واحد پاداش باشه. این نسبت شانس کسب سود رو در بلندمدت برای شما بیشتر میکنه.
2.استفاده از استاپ لاس:
Trailing Stop روشی پیشرفته برای قفل کردن سود در بازارهای نوسانیه و مناسب معاملات اسکلپ هست. در این استراتژی، استاپ لاس (Stop-Loss) بصورت خودکار با حرکت قیمت در جهت سود تریدر تنظیم میشه تا در صورت بازگشت قیمت، از سودی که کسب شده محافظت شه.
3.تعیین حد سود و ضرر:
- حد ضرر: مشخص کردن حد ضرر به معامله گر کمک میکنه تا از ضررهای غیرقابل کنترل جلوگیری کنید.
- حد سود: تعیین حد سود هم برای قفل کردن سودهای بدست اورده شده هست و ضروریه.
4.احتیاط در اهرم:
استفاده کردن از اهرم بالا میتونه سود رو چندین برابر کنه ولی ریسک و احتمال لیکوئید شدن رو خیلی بیشتر میکنه. باید از اهرام های پایین (مثل 3x یا 5x) به ویژه اگه تازه کار هستید، استفاده کنید.سایت investopedia درباره احتیاط در استفاده از اهرم در معاملات فیوچرز نوشته که به همراه ترجمه در زیر براتون آوردیم:
Schwager says futures trading can be as safe as trading stocks if you don’t overtrade on your margin. “Typically, professional future traders would only have 10% to 20% of their margin committed. The difference in futures and equities is you have to be more cognizant not to fully utilize your margin,” he says. Leveraging judiciously means reducing your risk significantly. “People think futures are riskier than equities. Well, they’re only riskier if you fully utilize the margin, which most traders shouldn’t do,” Schwager says.
ترجمه:
"جک شوگر" می‌گه که اگه بیش از حد از مارجین استفاده نکنید، معاملات فیوچرز میتونن به اندازه معاملات سهام امن باشن. او اشاره میکنه که معامله‌گران حرفه‌ای معمولاً فقط ۱۰٪ تا ۲۰٪ از مارجین خودشون رو به کار می‌گیرن. تفاوت بین معاملات فیوچرز و سهام اینه که باید بیشتر مراقب باشید که مارجینتون رو کامل استفاده نکنید.با استفاده محتاطانه از اهرم، میتونید ریسکتون رو به طور قابل توجهی کاهش بدید. بعضی‌ها فکر میکنن که معاملات فیوچرز ریسک بیشتری نسبت به سهام دارن، اما این فقط در صورتی درسته که به طور کامل از مارجین استفاده کنید، که بیشتر معامله‌گران نباید این کار رو بکنن.
5.کنترل احساسات:
معامله گران باید برنامه مدیریت سرمایه در فیوچرز رو بعنوان یک قانون غیرقابل تغییر در نظر بگیرن. از طمع و ترس برای ورود ناگهانی به معاملات یا خروج ناگهانی از معاملات بپرهیزید.
6.داشتن پلن معاملاتی:
معامله گرانی که بدون داشتن برنامه و استراتژی خاصی وارد بازار میشن، معمولا در تصمیم گیری احساسی شکست میخورن؛ بهتره برای هر معامله پلن معاملاتی مشخصی شامل نقاط ورود، خروج، حد ضرر و حد سود داشته باشن.
7.تکنیک ها:
تسلط بر تحلیل تکنیکال و تحلیل فاندامنتال، شناخت کامل بازار و پیگیری رویداهای اقتصادی میتونن جزو عواملی باشن که به کاهش ریسک کمک کنن. مطالعه مداوم و به روزرسانی اطلاعاتتون در حوزه ارزهای دیجیتال و معاملات فیوچرز از اهمیت خاصی برخورداره.
8.هجینگ:
اصلی ترین هدف هج محافظت از سودها و معاملات هست. درواقع هدف هج این نیست که سودی ایجاد کنه، بلکه افراد میتونن با رویکرد هج، سرمایه شون رو در برابر تغییرات ناخواسته در نرخ ارز و ریسک های مالی حفظ کنن.
معامله گران با استفاده از هج میتونن به جای بستن معاملات از موقعیت های موجود یا پیش بینی شده‌ی خودشون محافظت کنن (این موضوع به ویژه برای معاملاتی که مطمئنید در آینده سودآوری دارن خیلی مهمه).
همچنین هج کردن امکان استفاده ی همزمان از فرصت های مختلف در بازار رو میده.هجینگ علاوه بر مزایایی که داره، ممکنه معایبی هم مثل هزینه های اضافی مثل اسپرد و کمیسیون، پیچیدگی و کاهش پتانسیل سود هم داشته باشه.
9.تنوع بخشی:
تنوع بخشی یه اصطلاح معروف توی دنیای مالیه که به عبارت ساده یعنی اینکه پولت رو توی چندتا سرمایه‌گذاری مختلف پخش کنی تا اگه یکی از اون‌ها افت کرد، کل سرمایت از بین نره.
به‌عنوان یه معامله‌گر فیوچرز، می‌تونی سبدت رو با معامله قراردادهای فیوچرز توی دسته‌های دارایی مختلف مثل کالاها (کامودیتی‌ها)، سهام، ارزهای دیجیتال و فارکس متنوع کنی.
این کار باعث میشه اگه یکی از بازارها ضرر بده، احتمال اینکه یه بازار دیگه سود کنه بیشتر بشه و در نتیجه ریسک کلیت کم بشه.وقتی سبدت رو توی دارایی های مختلف پخش میکنی، نوسانات کمتر میشن و از ضررهای سنگین ناشی از تمرکز روی یک بازار خاص جلوگیری میکنی.
مثالی از مدیریت سرمایه در فیوچرز
فرض کنید به دنبال گرفتن یک موقعیت بلندمدت در نفت خام هستید. در حالی که تحلیلگران پیشنهاد میکنن که قیمت‌ها ممکن هست به دلیل تنش‌های ژئوپلیتیکی و مشکلات سیاسی افزایش پیدا کنن، ریسک قابل توجهی هم در مورد این کالای معمولاً نوسانی وجود داره.
مدیریت ریسک محتاطانه با تعیین اندازه پوزیشن شما شروع میشه- با توجه به اندازه حساب به طول مثال 100 دلار و ریسک‌پذیری شما،مثلا 5 درصد ریسک در هر معامله، چند قرارداد میتونید معامله کنید و حتی با وجود استاپ دووم بیارید؟ با ریسک 5 درصد شما در هر معامله 5 دلار ضرر میکنید،این یعنی 20 معامله ضررده رو میتونین تحمل کنین.
بعد از باز کردن معامله و قراردادن یک ضرر 5 دلاری با نسبت حد سود به ضرر حداقل 2 برابری شما وارد معامله میشید.بعد از رسیدن قیمت به سطوح خاصی شما میتونید معامله خودتون رو ریسک فری یا ضررتون رو نصف کنین،با رعایت این نکته مدیریت سرمایه در فیوچرز،شما در بازار بیشتر دووم میارید حتی با نداشتن یک پلن معاملاتی خیلی قوی.
قوانین اصلی مدیریت سرمایه فیوچرز
سه قانون طلایی و مهم مدیریت سرمایه در فیوچرز که خودم استفاده میکنم رو به شما توضیح دادم توی این بخش:
قانون اول حجم ثابت
برای معاملاتتون یک حجم ثابت در نظر بگیرید مثلا 100 تتر و برای 20 پوزیشن آتی حجم پوزیشن ها رو بیشتر نکنید اینطوری با یک استاپ برایند معاملاتتون تون منفی نمیشه. البته برای معاملاتی که ریسک به ریوارد (risk/reward) خوبی دارن می شود از حجم بیشتر استفاده کرد (طمع ممنوع) و همچنین برعکس این موضوع هم صدق می کنه، برای معاملات پر ریسک از حجم خیلی کم استفاده کنید.
بعد از 20 معامله اگه برایندی که دلخواه تون بود رو داشتید، برای 20 معامله بعدی حجم رو افزایش بدید.
قانون دوم خروج پله ای
همیشه سعی کنید روی تارگت های مشخص شده پله ای خروج کنید و تا انتها نگه ندارید اینطوری اگه سیگنال از تارگت 4 یا 5 یا 3 و 2 برگشت ضرر کمتری می کنید و همیشه منتظر تارگت های انتهایی نباشید، ما خودمون توصیه می کنیم تا تارگت 2 حداقل 50 درصد حجم تون رو خالی کرده باشید.
قانون سوم بالا آوردن استاپ لاس و ریسک فری کردن
همیشه وقتی پوزیشن تارگت میزنه و میاد بالای تارگت های 2 و 3 استاپ رو به نزدیکی نقطه ورود یا توی سود قرار بدید ،قیمت خطی نمیره طبق تحلیل و برای همین تضمینی نیست که همه تارگت ها تاچ بشن و هر لحظه می تونه با یه خبر یا حرکت بیت کوین و دامیننس همه چی برگرده اینطوری پوزیشن رو ریسک فری می کنید و اگه قیمت بریزه شما بدون ضرر و حتی با سود از معامله خارج میشید.
یادتون باشه که توی این مارکت همیشه اولویت ضرر نکردن هست
نتیجه گیری
در این مقاله به موضوع مدیریت سرمایه در فیوچرز پرداختیم.مدیریت سرمایه یکی از جنبه های فاندامنتال فیوچرزه. با به کار گرفتن استراتژی های تاثیرگذار مثل متنوع سازی، اندازه پوزیشن، مدیریت ریسک و ارزیابی مدام تریدرها میتونن ریسک رو کم کنن و سرمایه شون رو حفظ و بازده رو بهتر کنن.
در حالیکه معامله فیوچرز فرصت های کسب سود اراده میده، مدیریت صحیح سرمایه برای نوسانات ذاتی بازار و به دست آوردن سود پایدار ضروریه. با اولویت دادن به مدیریت سرمایه، معامله گران میتونن خودشون رو در دنیای فعال معاملات فیوچرز، در مسیر موفقیت قرار بدن.شما هم از تجربیات تون با کار کردن در فیوچرز رو برامون کامنت کنید اینجوری می تونیم از هم چیزهای بیشتری رو یاد بگیریم.
سوالات متداول
بهترین اقدامات شامل بعضی موارد مثل ارزیابی مرتب تحمل ریسک، پرهیز از لوریج بالا، نظارت مدام بر شرایط بازار و داشتن پلن معاملاتی هستن.
مدیریت ریسک در این حوزه شامل بعضی موارد مثل تشخیص ریسک‌های احتمالی، پیروی از استراتژی های منظم و تعیین سطح استاپ لاس میشه.
تریدرها میتونن اندازه پوزیشن رو براساس بعضی عوامل مثل مقدار تحمل ریسک خودشون و نوسانات قراردادهای فیوچرز مورد معامله مشخص کنن.
مقاله بسیار مفیدی بود، خصوصاً درباره رعایت قانون حجم ثابت و مدیریت ریسک. یک سوال داشتم درباره مدریت سرمایه در فیوچرز: در شرایطی که بازار بسیار نوسانی است، آیا همچنان استراتژی خروج پله‌ای کارآمد است، یا بهتر است استاپ لاس را زودتر جابه‌جا کنیم؟
سلام محمد خداروشکر استفاده کردی،تو بازارای نوسانی، استراتژی خروج پله‌ای همچنان میتونه جواب بده، ولی یه سری نکات هست که باید حواست بهش باشه. اگه نوسانات شدیده و احتمال داره قیمت سریع برگشت کنه، بهتره حد ضرر رو زودتر جابه‌جا کنی تا سودای کسب‌شده رو از دست ندی. اما اگه بازار روند داره و نوسانش بیشتر از نوع “اصلاحی” هست، خروج پله‌ای میتونه کمک کنه که حداکثر سود رو از حرکت قیمت بگیری.
در کل، تو بازار پرنوسان، دو راهکار خوبه:
استاپ لاس متحرک (Trailing Stop): باعث میشه اگه قیمت یه روند قوی داشت، بیشتر سوار موج بمونی، ولی اگه برگشت، سودتو قفل کنه.
تقسیم سود (Scaling Out): یعنی مثلا وقتی ۵٪ رفت بالا، یه بخشی از پوزیشن رو ببندی، بعد اگه ۱۰٪ دیگه رفت، یه بخش دیگه رو ببندی. اینجوری هم سود می‌گیری، هم ریسک کمتره.
پس جواب کوتاهش اینه: اگه نوسان شدیده و احتمال برگشت سریعه، حد ضرر رو زودتر جابه‌جا کن. ولی اگه روند واضحه، خروج پله‌ای میتونه بهتر جواب بده.
من به عنوان یه زیان دیده میگم
اگر بلد نیستین وارد فیوچرز نشین
وگرنه تو چشم به هم زدن
زندگیتون نیست میشه
مرسی رامین واقعا با طلا باید نوشت ،اول بهتره با دمو شروع کنیم،هیچ کسی ی شبه پولدار نشده جوگیر نشیم